Risk parity, ¿es universal?
Analizo las diferencias entre risk parity clásico y su aplicación en activos alternativos. No siempre funciona igual, y aquí lo demuestro con casos reales.
Diversificación: mito y realidad
¿Cuándo la diversificación ayuda y cuándo solo decora? Desmonto mitos sobre correlaciones y volatilidades con ejemplos.
Límites del enfoque
Explico cómo identificar los límites de la metodología y cuándo conviene buscar otras alternativas.
Resultados pueden variar
No hay conclusiones definitivas. Cada cartera es distinta y los resultados pueden variar. Aquí todo se prueba, nada se da por hecho.